楊同學
2022-06-26 19:48為什么同樣加總FRM就對,CFA就不等于總組合的風險?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-06-26 23:14
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同學年后,ACTR是各資產(chǎn)對于整體組合總風險的貢獻程度,把每個資產(chǎn)的ACTR相加后得出的就是總組合的標準差了。
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回復Johnny:為什么不是方差?
