張同學
2022-06-26 20:35-老師,基礎課中說檢驗多重共線性有T-test和F-test兩種方法,我總結一下,看是否正確:1)如果用T-test方法的話,要每一個自變量都是significant,則認為是沒有多重共線性問題:2)如果用F-test方法的話,只要有一個自變量是significant,則認為是沒有多重共線性問題:請問這兩句話正確嗎?謝謝
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Essie助教
2022-06-27 11:21
該回答已被題主采納
你好,不太對哦,幫你重新梳理一下吧。檢驗是否違反多重共線性有兩種方法,1.如果模型只存在2個自變量,那么可以看這兩個自變量的相關系數(shù),相關系數(shù)高于0.7,則認為出現(xiàn)了多重共線性。2.經驗法則,需要同時滿足以下三點:1.所有斜率系數(shù)的t檢驗都不顯著;2.模型整體的F檢驗是顯著的,3.模型的R方較高。
所以如果反過來說:只要有一個斜率系數(shù)的t檢驗是顯著的就沒有多重共線性。
