阮同學(xué)
2022-06-26 21:21老師，這道題有詳細(xì)一點(diǎn)的解析嗎？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-06-27 09:51
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好\(@^0^@)/
題目問計(jì)算99%置信度下的投資組合風(fēng)險(xiǎn)值（使用損失分布法），那么計(jì)算發(fā)生0個(gè)損失的概率是98.50749%，而題目要求99%，那么可以推測知組合至少損失一個(gè)，那么計(jì)算損失0個(gè)和損失一個(gè)的概率是99.99%，那么組合的VaR就是損失一個(gè)= $100,000
希望答案對(duì)你有幫助！考試加油哦~
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