胡同學(xué)
2022-06-26 22:20gamma有機(jī)會(huì)等于0或者為負(fù)數(shù)么 是什么情況???
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-06-27 13:56
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你好,long call/put的gamma為正,反過(guò)來(lái)short call/put的gamma為負(fù)數(shù)。但是gamma不會(huì)完全等于0,當(dāng)期權(quán)處于深度價(jià)內(nèi)或深度價(jià)外時(shí),gamma非常接近于0。
