kevin
2022-06-26 22:46老師，這題麻煩解答下。選項(xiàng)A傳統(tǒng)投資的收益呈現(xiàn)正態(tài)分布好像沒有錯(cuò)吧？另外選項(xiàng)C的這個(gè)方法原版書有提到嗎，好像沒有聽老師講過，有得話請(qǐng)說一下在原版書哪里？
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1個(gè)回答
開開助教
2022-06-27 22:40
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同學(xué)你好，
A. 題干中說傳統(tǒng)資產(chǎn)的收益率是正態(tài)分布的，另類資產(chǎn)不是正態(tài)分布的。個(gè)選項(xiàng)不對(duì)是因?yàn)閭鹘y(tǒng)資產(chǎn)也是非正態(tài)分布的，雖然相比另類資產(chǎn)來說，它們確實(shí)更接近正態(tài)分布，但并不是完全的正態(tài)分布，只是我們?cè)谧鯩VO的時(shí)候假設(shè)資產(chǎn)都是正態(tài)分布的而已。
C的相關(guān)表述在原版書的第141頁，見圖。做資產(chǎn)配置的時(shí)候，一開始可以先只考慮傳統(tǒng)資產(chǎn)大類，并進(jìn)行MVO分析。然后，可以加入另類資產(chǎn)并用如下三種方法更為復(fù)雜的方法對(duì)第一步的資產(chǎn)配置結(jié)果進(jìn)行迭代。
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