王同學(xué)
2018-09-04 13:36老師你好。525題。gamma negative是不是表示delta和price的變化是反向的？那么price增加，delta減小，delta減小，應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)減小才對(duì)啊，為什么這道題答案選C？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-09-04 14:21
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同學(xué)你好，這題首先A和D可以先排除，因?yàn)樽龅搅薲elta neutral,再看B和C，B選項(xiàng)相當(dāng)于是買(mǎi)入了一個(gè)看漲期權(quán)，虧損有限，收益無(wú)限；C選項(xiàng)相當(dāng)于是賣(mài)出了一個(gè)看跌期權(quán)，而他是收益有限的，和B選項(xiàng)比起來(lái)， C選項(xiàng)更危險(xiǎn)。你的思路太繞了，不建議這樣思考啊
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