Shihairong
2018-09-04 16:26關(guān)于forward price定價，課件中老師提及定價公式中的carrying cost和carrying benefit更準(zhǔn)確的表達是其在0時間點的現(xiàn)值，我認(rèn)為不對，因為公式中S0還要乘上（1+Rf)的T次方來計算forward price,這個時候再加上carrying cost 和carrying benefit的現(xiàn)值在時間點不匹配的。請指教
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1個回答
Vito Chen助教
2018-09-05 17:57
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同學(xué)你好。你沒有太注意公式的細節(jié)，正確的是：FP=（S0-PV of benefit+PV of cost）(1+rf)^T。所以來說，這是加減在S0上的。
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