kiki
2022-06-27 15:55為什么說adjust久期slightly就是active的呢?Enhanced indexing是Most primary risk factors are closely matched (duration,KRD,spread duration),即主要的風險因子要匹配,這一題其實也可以理解為匹配,因為只是細微差別,即可以理解為enhanced?
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1個回答
Nicholas助教
2022-06-28 13:23
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同學,下午好。
這題的確會有些不嚴謹,如果是較大偏離可以認為是主動投資,如果是輕微偏離可以認為是Enhanced方法,不過最好說明是匹配主要風險敞口的。
