許同學(xué)
2018-09-04 19:58老師 請(qǐng)問(wèn)第8題var為什么是負(fù)3.5?如果是負(fù)3.5 怎么理解為什么在95%情況下earning至少3.5?謝謝
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Wendy助教
2018-09-05 17:31
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,一般而言我們算出的應(yīng)該是負(fù)數(shù)(代表虧損),所以加上一個(gè)絕對(duì)值。,使VaR變成了一個(gè)正值。但是這個(gè)題得出的是正值,往相反的方向想。這是我見(jiàn)過(guò)的唯一一題這種題目的題,是notes的題。notes的題相對(duì)比較詭異
