1個回答
Crystal助教
2018-09-05 20:22
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同學(xué)你好,首先B選項說的太單一太絕對了,首先這四個portfolio都是大盤的指數(shù),那么如果非要用一個指數(shù)來衡量這四個portfolio的好壞,TR要比SR更加適合,因為分母是beta,beta 衡量的都是系統(tǒng)性風(fēng)險,更加適合一些。但是即使是B選項說的是用TR來判斷,也是有一點問題的,因為在這四個portfolio中,還要考慮一下其他的因素,或者說是其他的條件。
