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2022-06-27 22:01這題為什么不用portfolio的貝塔,而是用index的貝塔
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1個回答
Adam助教
2022-06-28 11:19
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同學你好,
TR的分母是:beta,這里的beta是資產(chǎn)固有的。即對市場(大盤)的敏感程度
一個資產(chǎn)的Beta最原始的定義是:對市場的敏感程度。
這題中beta to portfolio是說:某個資產(chǎn)對portfolio的敏感程度,這不是TR中“BETA”的定義。
【我們在分析mvar的時候,才使用這個?!?/p>
