1個(gè)回答
Wendy助教
2018-09-05 17:47
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同學(xué)你好
這題考慮的是當(dāng)出現(xiàn)負(fù)利率的時(shí)候怎么處理，在model 1中有講過(guò)。當(dāng)出現(xiàn)負(fù)利率的時(shí)候，可以有這么幾種處理方式：1.可以改變假設(shè)的模型，比如由原來(lái)的假設(shè)服從正態(tài)分布，變?yōu)閷?duì)數(shù)正太分布。2.可以把這個(gè)負(fù)利率設(shè)置為零（本題即考察此知識(shí)點(diǎn)）。3.還可以假設(shè)有一定的趨勢(shì)項(xiàng)。
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