Gloria Shi
2018-09-05 06:22老師您好,圖片中的這道題是視頻的截圖,A,B公司在swap開始前按照當前的匯率確定了互換本金, 利率是1.75usd/gbp.視頻中說在定價的那一天,current spot rate為1.5usd/gbp,美元升值了.所以我的問題是當前的市場利率1.75就是在0時刻的利率,而current spot rate 1.5 也是在0時刻的利率是么?
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-09-05 13:36
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學員你好。
swap在剛開始互換的時候,匯率是1.75,,0時刻匯率是1.5,然后求swap在0時刻的價值。
