panghu
2022-06-27 23:31可以解釋一下c d錯在哪里嘛
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-06-28 19:34
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同學你好，這題屬于定義，關于VAR的定義，只有B的描述是對的
C說，組合的最大損失將會是1million，這個損失任意時間都有可能發(fā)生
D說，95%的風險管理師認為，組合的最大損失將會是1million
而95%VAR,1-day=1million,的正確定義應該是，未來的1天內，組合的損失超過1million的概率是5%，小于1million的概率是95%,
所以C和D都是錯的
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