panghu
2022-06-28 02:55請(qǐng)問Vasicek 模型有什么缺點(diǎn)
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-06-28 20:20
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)模型的缺點(diǎn)，在一級(jí)，我們只要了解到，和creditmetrics 模型對(duì)比，這個(gè)模型的缺點(diǎn)，在建模資本金的時(shí)候，只考慮違約的因素，沒有考慮到評(píng)級(jí)改變的因素，但評(píng)級(jí)的變動(dòng)，也同樣可以反應(yīng)貸款信用質(zhì)量的變化的，這是vasicek model所沒有考慮到的地方
這個(gè)模型并非考試重點(diǎn)，同學(xué)可以把重點(diǎn)放到其他知識(shí)點(diǎn)哦
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