魏同學(xué)
2018-09-05 10:12請(qǐng)問(wèn)異方差不是不影響b1嗎？進(jìn)而這樣不就不會(huì)影響b1的t檢驗(yàn)了嗎？為什么statement 2是對(duì)的
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2018-09-05 17:13
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同學(xué)你好：
首先，這個(gè)問(wèn)題有一個(gè)基本的前提假設(shè)條件，就是系數(shù)b1是通過(guò)最小二乘法OLS來(lái)計(jì)算出來(lái)的（也就說(shuō)b1是有觀測(cè)值來(lái)決定的，具體可以參考b1的計(jì)算過(guò)程，最小二乘法中殘差的性質(zhì)無(wú)法左右b1的值），最小二乘法其中的一個(gè)前提假設(shè)就是殘差滿足同方差且滿足非自相關(guān)性，只有在同方差和非自相關(guān)性的條件下，OLS估計(jì)才具有最小方差性，當(dāng)模型存在自相關(guān)性或異方差時(shí)，OLS估計(jì)仍然是無(wú)偏估計(jì)，但不再是有效估計(jì)，也就是說(shuō)一定存在其他的估計(jì)方法優(yōu)于最小二乘法；異方差性會(huì)導(dǎo)致回歸結(jié)果的殘差值變大，從而影響T檢驗(yàn)值，殘差值增加T檢驗(yàn)值變小，殘差變大，T檢驗(yàn)值變大。
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