鄭同學(xué)
2018-09-05 10:56無(wú)套利定價(jià)模型中F=Se^rt，此處F為約定的交割價(jià)格，這個(gè)Future也應(yīng)該有他本身的價(jià)格，這個(gè)式子中并沒(méi)與體現(xiàn)出來(lái)，但等式左邊又有資金的融資成本，期權(quán)的價(jià)格在這個(gè)模型中為什么不考慮進(jìn)去呢
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-09-05 19:57
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無(wú)套利定價(jià)模型中F=Se^rt，此處F為約定的交割價(jià)格
對(duì)的，這是理論上FUTURES的價(jià)格
這個(gè)Future也應(yīng)該有他本身的價(jià)
這是實(shí)際上的futures價(jià)格，理論可能和實(shí)際不一樣
期權(quán)的價(jià)格在這個(gè)模型中為什么不考慮進(jìn)去呢
這個(gè)問(wèn)題不好意思我沒(méi)太看懂，您是要問(wèn)期權(quán)？
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