料同學(xué)
2022-06-28 14:23看了前面那個(gè)答復(fù),還是沒(méi)看懂。
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-07-13 13:50
該回答已被題主采納
這道題目是屬于考巴塞爾協(xié)議中比較難的,因?yàn)橐涀”容^復(fù)雜的IRB下計(jì)算RWA公式,不過(guò)放心,我覺(jué)得大部分情況下,RWA、b和MA的計(jì)算公式題目中應(yīng)該會(huì)給。
IRB下計(jì)算RWA的公式是1.25*EAD*LGD*(WCDR-EL)*MA.
b只是計(jì)算MA中的一個(gè)中間指標(biāo)。MA是根據(jù)剩余期限調(diào)整RWA的因子。
帶入相關(guān)數(shù)據(jù),計(jì)算得到RWA的值。
而在basel I下,企業(yè)貸款都是按照100%的權(quán)重算RWA的,因此150的RWA就是150.
兩者比較即可。
