Kara
2022-06-28 15:31請問sortino ratio中分母部分是如何得來的 可以詳細解釋一下么
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnson助教
2022-06-28 16:53
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同學(xué)您好,sortino ratio的分母就叫做半標準差,英文就是semi-standard deviation,所以這道題題目里直接告訴你了,等于16%。
如果題目比較難,不告訴你,你就找比基準收益率低的收益率,然后和基準收益率做差值求標準差就可以了。
