西同學(xué)
2018-09-05 14:141.老師,這個題目怎么做? 2.tracking error怎么求?是什么意思?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2018-09-05 15:19
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同學(xué)你好,tracking error就是波動率,這個題咱們就只能老老實(shí)實(shí)的求波動率了。所以先算均值,方差,然后開根號,不過這里要注意的是均值指的是fund return-benchmark return的超額收益的均值,方差也是超額收益的方差,再開個根號就是tracking error啦,所以tracking error可以通俗的理解為超額收益的波動率。
