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2022-06-28 19:28notes上module 49.2 說(shuō)當(dāng)一個(gè)portfolio種的資產(chǎn)之間的correlation coefficient都是-1的時(shí)候， 這個(gè)組建的portfolio就是一個(gè)zero-variance portfolio。 這個(gè)怎么理解？什么是zero-variance portfolio？是整體匯報(bào)一直是個(gè)常數(shù)的組合嗎？ 不可能存在這種組合的吧？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-06-29 10:11
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
zero-variance portfolio的意思是：方差為0的投資組合
課上講過(guò)，兩個(gè)資產(chǎn)做組合，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，可以形成這種投資組合
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
是不是因?yàn)槟莻€(gè)組合有一點(diǎn)是在Y軸上的，就代表當(dāng)那個(gè)組合的2個(gè)資產(chǎn)配比正好導(dǎo)致整個(gè)組合落在Y軸上，
那么就是對(duì)應(yīng)的X軸上0方差組合？ -
追答
1.是的
2.截圖中X軸是投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差σ
3.Y軸表示投資組合的預(yù)期收益率
4.組合落在Y軸，代表組合的收益為Y軸交點(diǎn)值，組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0
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