陳同學(xué)
2022-06-28 20:06第二題,里面說(shuō) She is concerned about information leakage from a public limit order. 如何理解這句陳述帶來(lái)的影響
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1個(gè)回答
開開助教
2022-06-29 14:48
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同學(xué)你好,直接在公開市場(chǎng)賣出時(shí)對(duì)的,因?yàn)閠rade的urgency較高,可以在價(jià)格回到公允價(jià)值前捕捉一部分錯(cuò)誤的定價(jià)帶來(lái)的alpha。 雖然M擔(dān)心信息泄露,但該問題可以通過liquidity seeking的算法(參考第3題)去進(jìn)行一定解決。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
