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2018-09-05 16:30請問老師d1 N(d1)誰代表hedge ratio 還有d2代表什么
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-09-05 17:27
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同學(xué)你好,N(d1)代表hedge ratio,N(d2)代表看漲期權(quán)執(zhí)行的概率,也就是股價(jià)大于執(zhí)行價(jià)格的概率,d2就是正態(tài)分布的一個(gè)分位點(diǎn),根據(jù)這個(gè)分位點(diǎn),查正態(tài)分布表可以得到N(d2)是多少。
