kevin
2022-06-29 00:07老師，這題麻煩解答下。
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2022-06-29 11:55
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同學你好，這個題目考察的是比較細節(jié)的一個點。問Thompson采用的方法有哪個主要的缺點。根據(jù)題干，我們可以發(fā)現(xiàn)T采用的是momentum approach。原版書上提到，因為momentum factor其實是追漲殺跌的策略，因此如果趨勢沒有如預期的那樣延續(xù)，而是反轉(zhuǎn)，那么momentum factor會出現(xiàn)很大的損失，即出現(xiàn)尾部風險。書上給出了相關的實證研究數(shù)據(jù)。
因此這題應該選C，會面臨tail risk。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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