開同學(xué)
2022-06-29 00:30請(qǐng)問0時(shí)刻的價(jià)值為什么是這樣的？這個(gè)價(jià)值是指當(dāng)前所花的錢還是指什么？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-06-29 21:10
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同學(xué)你好，0時(shí)刻的股價(jià)是20，一份買了△份股票，所以整體的股票的價(jià)值是20△，0時(shí)刻，我們還賣空了期權(quán)，假定期權(quán)的價(jià)值是f，賣空的話，前面添加一個(gè)負(fù)號(hào)，所以這個(gè)股票加期權(quán)的組合，合到一起的價(jià)值是20△-f
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