1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-09-06 14:12
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。這里是write put，賣期權(quán)，承擔(dān)義務(wù)，short put gamma<0，所以根據(jù)var=delta*var（ds）-0.5*gamma*(var(ds))^2。gamma為負(fù)，負(fù)負(fù)得正。
0
0
0
0
