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Wendy助教
2018-09-06 09:34
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同學你好
一個金融機構(gòu)建立了一個模型來衡量利率波動。利率波動的歷史分布由于明顯的大肥尾效應(yīng)而呈現(xiàn)出非正態(tài)分布。該公司正在考慮使用體制轉(zhuǎn)換波動率模型來捕捉時變的高利率和低利率波動率的明顯存在。下列哪個陳述最能體現(xiàn)公司的制度轉(zhuǎn)換模型的實施？
首先，D是正確的。regime-switching volatility model體制轉(zhuǎn)換波動率模型采用的是分段建模的思想，可以用來解決肥尾問題。
A選項，假設(shè)利率靜態(tài)波動，利率分布是有條件的正態(tài)分布。這個是錯的，這個是由原本的問題，體制轉(zhuǎn)換波動率模型就是用來解決這個問題的。
B選項，在這種情況下，假設(shè)正態(tài)性是不合適的，因此，政權(quán)切換模型不太可能起作用。錯誤。
C選項，偏離正態(tài)發(fā)生較大的的概率更像體制轉(zhuǎn)換波動率模型。錯誤
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