崔同學
2018-09-05 22:21沒理解答案想表達的意圖,為啥是他說的那樣,不懂。請老師解答謝謝。
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Galina助教
2018-09-06 18:08
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這個題目其實就是根據(jù)題干列方程解題。
設(shè)盈利為x,虧損為y,此處x,y都是正數(shù)
第一句,net MtM是20m,即x+y=20m
第二句的gross MtM題目有給定義呀,即x-y=80m
二者聯(lián)立可以解出no netting的情況下,也就是單純問盈利x是多少
題目問的就是no netting的情況下的exposure,就是no netting的情況下的盈利
