1個回答
Wendy助教
2018-09-06 09:38
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同學你好,ABC都是正確的
A說的是VaR的缺點。VaR是不能衡量超過VaR的損失,也就是VaR不能衡量尾部風險
B和C是相對的。B說的是VaR的正向定義,VaR表示的是一定置信水平下,一定持有期的最大損失。比如95%的VaR=100元,表示在95%可能下的最大損失是100元。
C是從反向說明,同樣這個例子,還可以這樣解釋,在5%的顯著性水平下的最小損失是100元
