1個回答
Cindy助教
2018-09-06 17:57
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同學(xué)你好,delta-normal假設(shè)收益率是服從正態(tài)分布的,也就是沒有肥尾情況,現(xiàn)在題目說有肥尾了,也就是風險加大了,那么delta-normal法就會低估風險,選擇A選項
該回答已被題主采納同學(xué)你好,delta-normal假設(shè)收益率是服從正態(tài)分布的,也就是沒有肥尾情況,現(xiàn)在題目說有肥尾了,也就是風險加大了,那么delta-normal法就會低估風險,選擇A選項