Ashu
2022-06-29 16:35老師在講volatility調(diào)整的例子時(shí)重新調(diào)的return就重新排序，并用non-parameter取得新的var，這例子說的return也是var是么，return=（μ-Zασ），是這樣嗎
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-06-29 17:47
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同學(xué)，你好，\(@^0^@)/
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你把參數(shù)法和半?yún)?shù)法搞混了，參數(shù)法就是在一定的模型假設(shè)下可以用公式計(jì)算出來的損失VaR,半?yún)?shù)法中的波動(dòng)率加權(quán)平均法，r不是代表VaR，r是收集的收益率的數(shù)據(jù)，通過波動(dòng)率進(jìn)行調(diào)整收益率，然后將調(diào)整的收益率進(jìn)行排序，然后找出VaR。
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下圖是關(guān)于這一部分的內(nèi)容，能夠幫助你更好地了解這個(gè)波動(dòng)率加權(quán)平均法
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追答
還有這張
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追問
謝謝老師，我明白了。您這個(gè)說的更清楚，r應(yīng)該是損益數(shù)據(jù)，不能叫收益率。我確實(shí)有點(diǎn)牛角尖了，感謝。
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追答
不客氣呢~有問題就提出來，希望我的回答能給你幫助~預(yù)祝順利通過考試
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