魏同學
2018-09-06 01:05請問為什么the return of being long a call option會是右尾分布
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1個回答
Robin Ma助教
2018-09-06 09:31
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同學你好,我拿彩票和你舉例子吧,你買了一張彩票,2塊錢,相當于一個call option,未來有機會可以用這彩票去換取100萬,但是你的損失最多是2塊錢,那么有無數(shù)個像你這樣買彩票的人加起來構(gòu)造一個分布,極端損失就是2,而總會有人中大獎,那么右邊的分布可以到100萬,自然就是右偏了。
