1個(gè)回答
Galina助教
2018-09-06 18:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題問的其實(shí)就是利率互換與bond相 在信用險(xiǎn)問題上的優(yōu)勢。主要是因?yàn)槔驶Q的本金是不交換的，換的是利息，那么其實(shí)它的exposure就只有浮動(dòng)利息和固定利息的差額部分呀，所以不是full coupons。I和III是bond也同樣有的優(yōu)勢
novation指的是原來是A和B直接交易，現(xiàn)在重新簽一個(gè)合約，讓A和B與共同的對手方C來交易。
0
0
0
0
