楊同學(xué)
2022-06-29 20:47不懂這里，delta是什么意思？然后這個(gè)取值也不懂
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-06-30 11:15
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同學(xué)您好
delta是衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化，導(dǎo)致期權(quán)價(jià)格變化的敏感程度。他的特征就像股票的beta一樣。
對(duì)于call option他的delta取值范圍是0到正1，當(dāng)deep OTM時(shí)，delta趨向0，而ATM時(shí)，delta趨向0.5，當(dāng)deep ITM時(shí)，delta趨向1。
對(duì)于put option他的delta取值范圍是0到負(fù)1，當(dāng)deep OTM時(shí)，delta趨向0，而ATM時(shí)，delta趨向-0.5，當(dāng)deep ITM時(shí)，delta趨向-1。
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