許同學(xué)
2018-09-06 09:32老師 329題 答案解析里說alpha barely significant,是幾乎不顯著?但t test是2 為什么是不顯著?C選項錯在哪?D選項里提到0.33 in t-bill,為什么不是0.65 in t-bill?謝謝
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1個回答
Crystal助教
2018-09-07 17:58
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同學(xué)你好,你也提到了2是t統(tǒng)計量,那么我們就不能用正態(tài)分布的1.96來進(jìn)行衡量,所以真實的關(guān)鍵值t是大于2的,并且是大于你求出來的數(shù)字的,所以得出的結(jié)論是不顯著的。這個可以參考CAPM模型中,這個t-bill表示的其實就是一個無風(fēng)險收益率,把CAPM模型的公式里面的括號打開,那么就變成是1-beta倍的rf+beta 倍的rm。原理是一樣的。所以應(yīng)該是0.33而不是0.67.
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追問
老師 C選項里提到statistically insignificant alpha, 這就是不顯著的意思吧?那為什么C選項還是錯?是錯在什么地方?謝謝。
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追答
同學(xué)你好,C選項錯在第二句話,這個也是原版書這篇文章的作者,他認(rèn)為在這個模型中14%的R^2其實是一個相對比較高的數(shù)值了,所以C選項說他是一個低的R^2就是 不正確的。
