一同學(xué)
2018-09-06 09:38請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)market price of risk是什么意思呀? 斜率不是指那個(gè)夏普比率嗎?
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2018-09-06 09:53
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同學(xué)你好,請(qǐng)務(wù)必區(qū)分CML曲線和SML曲線,這是不一樣的曲線。題目問(wèn)的是CML曲線,market price是指承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所獲得收益,你看CML曲線的橫坐標(biāo)是什么,就是風(fēng)險(xiǎn),斜率是夏普ratio沒(méi)有錯(cuò),你說(shuō)了對(duì)。
