panghu
2022-06-30 03:30請問這里怎么理解黃色畫線句子，為什么大于0，AR的系數(shù)就大于1
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnson助教
2022-06-30 14:20
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同學您好，這里涉及了一個性質(zhì)和假設(shè)哈，同學可以看一下step2這里，它的原假設(shè)是=0，同學有沒有疑惑為什么它的備則假設(shè)是＜0而不是≠0。這里有一個性質(zhì)對于線性回歸函數(shù)，斜率項b1＞1，稱這個函數(shù)為發(fā)散的函數(shù)，也就是γ＞0；斜率項b1＜1，稱這個函數(shù)為收斂的函數(shù)，也就是γ＜0。
在ADF檢驗中，有一個前提就是回歸的函數(shù)是收斂的哈，這就解釋了為什么備則假設(shè)是＜0，因為要符合這個前提。
那為什么γ＞0，AR＞1。因為γ＞0，則就是發(fā)散的，那就是不平穩(wěn)的，之前AR模型中滯后項系數(shù)絕對值小于1則平穩(wěn)，那么大于1就是不平穩(wěn)了，所以這里AR＞1
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