panghu
2022-06-30 05:39可以解釋一下什么是geometric brownian
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-06-30 19:35
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同學(xué)你好,幾何布朗運(yùn)動 (GBM)(也叫做指數(shù)布朗運(yùn)動)是連續(xù)時(shí)間情況下的隨機(jī)過程,其中隨機(jī)變量的對數(shù)遵循布朗運(yùn)動。
可以這么理解,我們把一束花瓣灑在水面上,花瓣分子會在水分子的沖擊下,進(jìn)行無規(guī)律的游走,這樣的運(yùn)動就是幾何布朗運(yùn)動
幾何布朗運(yùn)動在金融數(shù)學(xué)中有所應(yīng)用,用來在布萊克-斯科爾斯模型(Black-Scholes 模型)中模擬股票價(jià)格。不過這個(gè)運(yùn)動不屬于FRM體系,是一個(gè)超綱話題,了解即可
