飄同學(xué)
2022-06-30 10:30老師，經(jīng)過流動(dòng)性調(diào)整的Var，是指市場(chǎng)Var吧？然后想擴(kuò)展問下，市場(chǎng)Var計(jì)算的對(duì)象是整個(gè)市場(chǎng)，還是市場(chǎng)里某個(gè)金融機(jī)構(gòu)或者某個(gè)金融產(chǎn)品？還有信用風(fēng)險(xiǎn)Var是UL吧？除此以外，還有其他Var嗎？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-07-04 16:11
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是的，是對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR進(jìn)行流動(dòng)性成本的調(diào)整，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR都是針對(duì)某個(gè)金融機(jī)構(gòu)或某個(gè)投資組合的，它和持有的頭寸有關(guān)，信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)都用VaR的思路來計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)，并且都滿足UL=VaR-EL
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