飄同學(xué)
2022-06-30 10:30老師，經(jīng)過流動性調(diào)整的Var，是指市場Var吧？然后想擴(kuò)展問下，市場Var計(jì)算的對象是整個市場，還是市場里某個金融機(jī)構(gòu)或者某個金融產(chǎn)品？還有信用風(fēng)險(xiǎn)Var是UL吧？除此以外，還有其他Var嗎？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-07-04 16:11
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是的，是對市場風(fēng)險(xiǎn)VaR進(jìn)行流動性成本的調(diào)整，市場風(fēng)險(xiǎn)VaR都是針對某個金融機(jī)構(gòu)或某個投資組合的，它和持有的頭寸有關(guān)，信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)都用VaR的思路來計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)，并且都滿足UL=VaR-EL
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