可同學
2018-09-06 12:57老師,stack 和 strip hedge, A 和D選項分別對應(yīng)哪個hedge?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-09-06 13:47
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學員你好。
A選項 stack and roll 滾動對沖因為它總共的交易合約數(shù)量比較大,所以通常它的交易成本比較高(不過具體還需要看流動性)
D選項 strip hedge一對一對沖,不像滾動對沖,合約期限比較短,strip hedge結(jié)算得更不頻繁
