許同學(xué)
2018-09-06 14:24這道題的算法不能理解，premin的不是應(yīng)該是實(shí)際值-預(yù)測(cè)值嗎？答案怎么會(huì)是預(yù)測(cè)值-實(shí)際值？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2018-09-06 17:56
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同學(xué)你好，從來(lái)就沒(méi)有過(guò)定義說(shuō)premium是實(shí)測(cè)值減去預(yù)測(cè)值，這里考的是APT模型的知識(shí)點(diǎn)，反映了不同風(fēng)險(xiǎn)因子shock帶來(lái)的收益上的變動(dòng)，自然用未來(lái)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)值減去當(dāng)前的數(shù)據(jù)，再乘以影響因子beta，預(yù)計(jì)未來(lái)的收益率。
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