袁同學
2018-09-06 14:39老師你好,在上一章節(jié)講CML線的時候,單老師明明講了CML上的portfolio因為是與EF相切,已經是fully diversified portfolio。為何在今天講四種衡量portfolio表現(xiàn)計算分類的時候又要把CML的分為是SR或者M2這類呢,因為這一類是用于non-fully diversified產品的計算啊
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1個回答
金程教育顧老師助教
2018-09-07 11:40
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學員你好,不是說CML線上的資產是沒有充分分散的,而是total risk包含了可分散和不可分散風險。
