Xiaott
2022-06-30 21:05這道題請(qǐng)解釋一下，完全看不懂。。。
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-07-15 17:56
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學(xué)員你好，這個(gè)題目問(wèn)的是業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，考點(diǎn)知識(shí)位于投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理之業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)章節(jié)。
選項(xiàng)A說(shuō)的是M-square這個(gè)指標(biāo)，這個(gè)指標(biāo)是SR的改良版，主要解決了SR必須要和benchmark相比較才能得出投資建議的問(wèn)題，A的說(shuō)法是正確的；
選項(xiàng)B提到了完美的擇時(shí)能力，那么當(dāng)年獲得的收益應(yīng)該是債券收益和股票收益的較大值，而不是平均值；
選項(xiàng)C是選項(xiàng)B的原因，正是因?yàn)閾駮r(shí)能力者可以在股票和債券之間進(jìn)行預(yù)判并提前資產(chǎn)配置，并在判斷正確的情況下總是能獲得股票和債券收益的最大值；
D說(shuō)到了業(yè)績(jī)操控，因?yàn)楹芏嗟臉I(yè)績(jī)指標(biāo)都是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)，所以通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行操控就能改變風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。
綜上，B的說(shuō)法是錯(cuò)誤的，應(yīng)該選擇B。
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追答
這個(gè)是FRM二級(jí)的
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回復(fù)Michael：老師，這是frm一級(jí)的題嗎？
