阮同學(xué)
2022-06-30 21:37老師好,我還不是很懂這個(gè)WCL是怎么算出來(lái)的
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-07-13 14:28
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下圖展示了如何在IRB下計(jì)算RWA和信用風(fēng)險(xiǎn)VaR,第一個(gè)公式中的N[ ]即為WCL。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)它和置信水平有關(guān),還和該資產(chǎn)的自己的PD有關(guān)。
