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2018-09-06 16:10老師您好: 請您用一個例子, 舉例說明 講義 P223的 STANDARD APPROACH 的公式的意思, 記得舉例的時候故意設計幾個虧損的年份..... 幺老師在網(wǎng)課中的描述我不大明白, 謝謝老師!
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1個回答
Cindy助教
2018-09-06 17:35
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同學你好，標準法是把銀行的所有業(yè)務條線分成8類，8類條線對應不同的權重，公司金融、交易銷售、結算對應18%的權重；商業(yè)銀行、托管業(yè)務是15%的權重；零售銀行、零售經(jīng)紀、資產管理對應12%的權重。標準法把銀行的業(yè)務分成8個業(yè)務條線以后，銀行的操作風險資本金ORC^TSA=(∑_(years 1-3)?(max?(∑(GI_(1-8)×β_(1-8) ),0) ) )/3，這個方法旨在先計算單個業(yè)務條線的總收入和β的乘積再相加，得到一個單年的總和，單年里如果有負的收入，標準法認為虧損是可以抵消其他正的業(yè)務條線收入的，不同年份的虧損不能抵消其他年份的收入，但是總的加總結果不能為負值，如果低于0要取0。過去3年的收入都按照這樣的方法匯總求平均后得到操作風險資本金要求，但是要注意的是分母是3。標準法比基本指標法區(qū)分更加細化，它能區(qū)分出操作風險損失是由哪個業(yè)務條線造成的，但是它依然是自上而下式的方法，相對來說還是比較粗糙的。
如果這段話您看懂了再回去聽幺崢老師的例子應該就能聽懂啦
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