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2022-06-30 23:2124題選項d其中alpha和beta都是描述風險的參數(shù) 為什么一個高估 一個低估 不是矛盾嗎
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-07-04 17:05
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選項D講的是資產(chǎn)的收益率可以回歸出一條直線來,alpha代表截距,beta是X的斜率。在有選擇偏差的時候,直線變得更平坦,因此截距變高(高估),斜率變低(低估)。
