panghu
2022-07-01 07:44請(qǐng)問interest rate swap的買方和賣方分別是怎么操作的呢
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnson助教
2022-07-01 15:49
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同學(xué)您好，固定利率支付者：在利率互換交易中支付固定利率；在利率互換交易中接受浮動(dòng)利率；買進(jìn)互換；是互換交易多頭；稱為支付方；是債券市場空頭；對(duì)長期固定利率負(fù)債與浮動(dòng)利率資產(chǎn)價(jià)格敏感。浮動(dòng)利率支付者：在利率互換交易中支付浮動(dòng)利率；在利率互換交易中接受固定利率；出售互換；是互換交易空頭；稱為接受方；是債券市場多頭；對(duì)長期浮動(dòng)利率負(fù)債與固定利率資產(chǎn)價(jià)格敏感。
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