陽同學(xué)
2018-09-06 16:53老師您好,請(qǐng)問585題為什么那樣計(jì)算?不考慮權(quán)重的影響嗎?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-09-06 17:23
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同學(xué)你好
歐米伽銀行的外匯交易是由2個(gè)dealer組成。dealer A,持有10million的CHF頭寸,dealer B持有10million的SGD頭寸。當(dāng)前USD/CHF 和 USD/SGD的spot rate是1.2350 和 1.5905 ?,F(xiàn)在算出dealer A,一天95%置信水平下的VAR=77632.dealer B,一天95%置信水平下的VAR=27911.如果SGD和CHF的相關(guān)系數(shù)是0.602,問歐米伽銀行一天95%置信水平下的VAR是多少?
這題題干很復(fù)雜,但是大段信息是沒用的,結(jié)合起來就是讓我們求組合的VAR是多少?
這兩個(gè)公式,都是求組合的VAR值。不過一個(gè)是%形式,一個(gè)是錢的形式。這一題用第一個(gè)公式:77632^2+27911^2+2*77632*27911*0.602,還要再開個(gè)根號(hào)。
