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2022-07-01 08:41為什么在別的條件相同時(shí)，coupon越低的債券duration越高呢？可以詳細(xì)解釋一下嗎，謝謝
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-07-01 11:04
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
當(dāng)債券息票率越低，那么意味著后期現(xiàn)金流（本金+息票）的現(xiàn)值越大（前期只有息票），此時(shí)后期現(xiàn)金流在債券價(jià)格中的占比就越大，時(shí)間的加權(quán)平均值顯然就越高，麥考利久期就越大。所以成反比。
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