Hykonki
2022-07-01 11:16為什么在沒有netting的情況下，只是把long頭寸加和？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-01 11:37
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，在沒有netting的情況下計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)敞口，我們一般說賺錢方會(huì)遇到信用風(fēng)險(xiǎn)事件，那么在計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)敞口的時(shí)候，我們就會(huì)將正的頭寸加起來，而負(fù)的頭寸算成0，因?yàn)樨?fù)頭寸代表虧錢嘛，所以信用風(fēng)險(xiǎn)的敞口是將收益為正的現(xiàn)金流進(jìn)行加和，不是像你所表述的將long的頭寸進(jìn)行加和。
0
0
2
2
